Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition

11

Nichtlineare Modelle

11.1 Nichtlinearität in Zeitreihen

Nichtlineares bedingtes Niveau

Trotz des großen Anwendungsspektrums der ARMA-Modelle werden in der Praxis vielfach Zeitreihen erhoben, für die diese Modellklasse augenscheinlich nicht passt. Einmal weisen empirische Beobachtungen häufig Strukturbrüche auf. Ein geeignetes Modell sollte diese erklären, um realistische Vorhersagen zu treffen. Zudem sollte eine mittels eines Gaußschen ARMA-Prozesses modellierbare Reihe eine Symmetrie bei den An- und Abstiegen aufweisen. Um dies erkennbar zu machen, sollte bei der Darstellung das Aspekt-Verhältnis a von Höhe zu Breite des Plots so gewählt werden, dass die Steigungen der Verbindungslinien von je zwei aufeinander folgenden Zeitreihenwerten ...