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Finance - Le nouveau paradigme by Philippe Herlin

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LOI DE PUISSANCE VERSUS LOI NORMALE

La loi de puissance et la loi normale recouvrent donc des réalités complètement différentes. Étudions-en les différences mathématiques, et leurs traductions économiques.

1. Première différence : la vitesse de diminution des probabilités

Avec une loi normale, la vitesse de diminution des probabilités augmente considérablement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la moyenne (autrement dit, la probabilité chute vertigineusement). Après quelques écarts-types, les probabilités d’occurrence sont de 1 sur plusieurs milliards. La loi normale a beaucoup de difficultés à prendre en compte les événements rares (qui deviennent ainsi faussement de simples « aberrations »). Au contraire, avec une loi de puissance, la ...

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