Financial Engineering, 2nd Edition

14

Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios

In Kapitel 14 werden Sie Folgendes erfahren:

• ■ Wie werden Derivate zur Strukturierung von komplexen Portfolios eingesetzt?
• ■ Wie nimmt man ein Positionsmanagement vor?
• ■ Was gibt es für Erweiterungsstrategien?
• ■ Wie baut man eine Exitstrategie auf?
• ■ Welche Roll-over-Operationen gibt es?

14.1 Was ist Averaging und Pyramiding?

Das Aufbauen von Terminmarktpositionen sollte ebenfalls im Vorfeld durchdacht werden. Grundsätzlich spricht man hier von zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen: ...