2.5.2Varianz, Kovarianz und Korrelationskoeffizienten

Unter der Varianz versteht man die quadrierte Standardabweichung eines beobachteten Instrumentes z.B. einer Aktie. Zieht man aus der Varianz die Quadratwurzel, so erhält man die Standardabweichung des beobachteten Anlageobjektes. Bei der Varianz wird die erwartete quadrierte Abweichung vom Erwartungswert des beobachteten Instruments beschrieben und diese kann mittels Varianzschätzer ermittelt werden.

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Die Streuung um den Erwartungswert beschreibt die Varianz. Sie ist das Mittel der Summe der quadratischen Abweichungen vom Erwartungswert.

In der Statistik wird die Kovarianz als nichtstandardisierte ...

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