Finanse i Python

Rozdział 4. Optymalność i równowaga

Znaczna część teorii ekonomii opiera się na założeniu, że mając do wyboru dwie możliwości, agent może wybrać i — jeśli będzie w stanie — wybierze jedną z nich.

— Darrell Duffie (1988)

Analiza portfelowa rozpoczyna się od zebrania informacji dotyczących poszczególnych papierów wartościowych. Kończy się wnioskami dotyczącymi portfeli jako całości. Celem analizy jest znalezienie portfeli, które najlepiej odpowiadają celom inwestora.

— Harry Markowitz (1959)

Ten rozdział jest poświęcony modelowaniu agentów i problemom związanym z ich optymalizacją. Przedstawiono w nim niektóre z fundamentalnych elementów teorii mikroekonomicznej (zob. Varian [1992]) i ekonomii finansowej (zob. Eichberger i Harper [1997]). Centralnym ...