Rozdział 5. Gospodarka statyczna
Model rynku papierów wartościowych jest wykonalny wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje dla niego co najmniej jedna równoważna miara martyngałowa.
— Harrison i Kreps (1979)
Centralnym elementem teorii łączącej argumenty niearbitrażowe z teorią martyngałów jest tzw. fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów.
— Delbaen i Schachermayer (2006)
Ten rozdział wprowadza więcej formalizmu do modelowania ogólnej gospodarki statycznej. Taka gospodarka charakteryzuje się arbitralnie dużą, ale wciąż skończoną przestrzenią stanów. Tak jak wcześniej, ogólna gospodarka statyczna jest analizowana tylko w dwóch istotnych punktach w czasie, np. dziś i za rok. Dlatego w tym rozdziale wprowadzono jedno duże uogólnienie — dotyczące właśnie ...
Get Finanse i Python now with the O’Reilly learning platform.
O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.
