Python für Finanzen, 2. Auflage

Kapitel 11. Mathematische Werkzeuge

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Die Mathematiker sind die Priester der modernen Welt.

Bill Gaede

Seit der Ankunft der sogenannten Rocket Scientists an der Wall Street in den 1980er und 1990er Jahren hat sich die Finanzwissenschaft zu einer Disziplin der angewandten Mathematik entwickelt. Während die frühen Forschungsarbeiten im Finanzbereich viel Text und nur wenige mathematische Ausdrücke und Gleichungen enthielten, bestehen die aktuellen Arbeiten hauptsächlich aus mathematischen Ausdrücken und Gleichungen mit etwas erklärendem Text.

In diesem Kapitel werden einige nützliche mathematische Werkzeuge für das Finanzwesen vorgestellt, ohne dass wir einen detaillierten Hintergrund für jedes dieser Werkzeuge liefern. Es gibt viele nützliche Bücher zu diesem Thema, daher konzentriert sich dieses Kapitel darauf, wie du die Werkzeuge und Techniken mit Python nutzen kannst. Es behandelt insbesondere folgende Themen:

"Angleichung"

Regression und Interpolation gehören zu den am häufigsten verwendeten numerischen Techniken im Finanzwesen.

"Konvexe Optimierung"

Eine Reihe von Finanzdisziplinen benötigt Werkzeuge für die konvexe Optimierung (z. B. die Derivateanalyse, wenn es um die Kalibrierung von Modellen geht).

"Integration"

Vor allem die Bewertung von finanziellen (derivativen) Vermögenswerten läuft oft auf die Auswertung von Integralen hinaus. ...