Python für Finanzen, 2. Auflage

Kapitel 12. Stochastik

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Vorhersehbarkeit bedeutet nicht, wie die Dinge laufen werden, sondern wie sie laufen können.

Raheel Farooq

Heutzutage ist die Stochastik eine der wichtigsten mathematischen und numerischen Disziplinen im Finanzwesen. Zu Beginn der modernen Ära des Finanzwesens, vor allem in den 1970er und 1980er Jahren, bestand das Hauptziel der Finanzforschung darin, geschlossene Lösungen für ein bestimmtes Finanzmodell, z. B. für Optionspreise, zu finden. In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen drastisch geändert, denn für die Teilnehmer an den Finanzmärkten ist nicht nur die korrekte Bewertung einzelner Finanzinstrumente wichtig, sondern beispielsweise auch die konsistente Bewertung ganzer Derivatebücher. Auch um konsistente Risikokennzahlen für ein ganzes Finanzinstitut zu ermitteln, wie z. B. Value-at-Risk und Kreditbewertungsanpassungen, müssen der gesamte Bestand des Instituts und alle seine Gegenparteien berücksichtigt werden. Solche gewaltigen Aufgaben können nur mit flexiblen und effizienten numerischen Methoden bewältigt werden. Deshalb sind die Stochastik im Allgemeinen und die Monte-Carlo-Simulation im Besonderen im Finanzbereich zu einem wichtigen Thema geworden.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen aus der Perspektive von Python vorgestellt:

"Zufallszahlen"

Alles beginnt mit Pseudo-Zufallszahlen, die ...