Python für Finanzen, 2. Auflage

Kapitel 16. Automatisierter Handel

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Die Menschen machen sich Sorgen, dass Computer zu schlau werden und die Welt übernehmen, aber das eigentliche Problem ist, dass sie zu dumm sind und die Welt bereits übernommen haben.

Pedro Domingos

"Was jetzt?", könnte man denken. Es gibt eine Handelsplattform, auf der man historische Daten und Streaming-Daten abrufen, Kauf- und Verkaufsaufträge erteilen und den Kontostand überprüfen kann. Es gibt eine Reihe verschiedener Methoden, um algorithmische Handelsstrategien abzuleiten, indem man die Richtung der Marktpreisbewegungen vorhersagt. Wie kann das alles zusammengefügt werden, damit es automatisiert funktioniert? Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Dieses Kapitel befasst sich jedoch mit einer Reihe von Themen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Das Kapitel geht davon aus, dass nur eine einzige automatisierte algorithmische Handelsstrategie eingesetzt werden soll. Das vereinfacht u.a. Aspekte wie Kapital- und Risikomanagement.

Das Kapitel behandelt die folgenden Themen:

"Kapitalmanagement"

Wie dieser Abschnitt zeigt, hilft das Kelly-Kriterium je nach den Eigenschaften der Strategie und dem verfügbaren Handelskapital bei der Dimensionierung der Geschäfte.

"ML-basierte Handelsstrategie"

Um Vertrauen in eine algorithmische Handelsstrategie zu gewinnen, muss die Strategie sowohl ...