Python para Finanzas, 2ª Edición

Capítulo 12. Estocásticos

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La previsibilidad no es cómo irán las cosas, sino cómo pueden ir.

Raheel Farooq

Hoy en día, la estocástica es una de las disciplinas matemáticas y numéricas más importantes de las finanzas. Al principio de la era moderna de las finanzas, principalmente en los años 70 y 80, el principal objetivo de la investigación financiera era llegar a soluciones de forma cerrada para, por ejemplo, los precios de las opciones dado un modelo financiero específico. Los requisitos han cambiado drásticamente en los últimos años, ya que no sólo es importante para los participantes en los mercados financieros la valoración correcta de los instrumentos financieros individuales, sino también la valoración coherente de libros enteros de derivados, por ejemplo. Del mismo modo, para obtener medidas de riesgo coherentes en toda una institución financiera, como el valor en riesgo y los ajustes de valoración crediticia, hay que tener en cuenta toda la cartera de la institución y todas sus contrapartes. Tales tareas de enormes proporciones sólo pueden abordarse con métodos numéricos flexibles y eficientes. Por ello, la estocástica en general y la simulación de Montecarlo en particular han cobrado importancia en el ámbito financiero.

Este capítulo presenta los siguientes temas desde la perspectiva de Python:

"Números aleatorios"

Todo empieza con los números pseudoaleatorios, ...