Python para Finanzas, 2ª Edición

Capítulo 17. Marco de valoración

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El interés compuesto es el mayor descubrimiento matemático de todos los tiempos.

Albert Einstein

Este capítulo de proporciona el marco para el desarrollo de la biblioteca DX introduciendo los conceptos más fundamentales necesarios para tal empresa. Repasa brevemente el Teorema Fundamental de la Determinación del Precio de los Activos, que proporciona el trasfondo teórico para la simulación y la valoración. A continuación, aborda los conceptos fundamentales del manejo de fechas y el descuento neutral del riesgo. En este capítulo sólo se considera el caso más sencillo de tipos a corto constantes para el descuento, pero pueden añadirse a la biblioteca modelos más complejos y realistas con bastante facilidad. Este capítulo también introduce el concepto de entorno de mercado, esdecir, una colección de constantes, listas y curvas necesarias para la instanciación de casi cualquier otra clase que vendrá en capítulos posteriores.

El capítulo consta de las siguientes secciones:

"Teorema fundamental de la valoración de activos"

Esta sección presenta el Teorema Fundamental de la Valoración de Activos, que proporciona los fundamentos teóricos de la biblioteca que se va a desarrollar.

"Descuento neutral al riesgo"

Esta sección desarrolla una clase para el descuento neutral al riesgo de los pagos futuros de las opciones y otros instrumentos ...