Python pour la finance

ANNEXE B Classe d’options BSM

Définition de la classe

Voici la définition d’une classe pour une option call européenne selon le modèle Black-Scholes-Merton (1973). Cette implémentation constitue une alternative à l’approche basée fonctions vue dans la présentation du script Python tout à la fin du Chapitre 12.

#
# Evaluation d'options call européennes selon Black-Scholes-Merton
# avec estimation du vega et de la volatilité implicite
# -- implémentation basée classe
#
# Python for Finance, 2nd ed.
# (c) Dr. Yves J. Hilpisch
#
from math import log, sqrt, exp
from scipy import stats

class bsm_call_option(object):
   ''' Classe d'options call européennes en modèle BSM.

   Attributs
   =========
   S0: float
       cote/indice initial
   K: float
       prix d'exercice strike