Python算法交易实战

第4章　人类直觉驱动的经典交易策略

在前文中，我们使用了统计方法从历史数据中预测市场价格走势。你可能认为已知道如何操作数据，但如何将这些统计技术应用到实际交易中呢？在花了这么多时间研究数据之后，你可能还想知道一些可用于赚钱的关键交易策略。

在本章中，我们将讨论遵循人类直觉的基本算法策略，并将学习如何创建基于动量和趋势跟踪的交易策略，以及一种适用于具有均值回归行为的交易策略。我们还将讨论它们的优势和劣势。结束本章的学习后，你将知道如何使用一个想法来创建一个基本交易策略。

本章将介绍以下主题。

●　创建基于动量和趋势跟踪的交易策略。

●　创建适用于具有回归行为的交易策略。

●　创建在线性相关的交易工具组上运行的交易策略。

4.1　创建基于动量和趋势跟踪的交易策略

动量交易策略利用趋势来预测价格的未来。例如，如果某项资产的价格在过去20天内已经上涨，那么这个价格很可能会继续上涨。移动平均线策略是动量交易策略的一个例子。

动量交易策略假设未来将跟随过去遵循上升或下降的趋势（差异或趋势交易）。动量投资已被使用了几十年：低价买入，高价卖出；高价买入，再更高价卖出；卖给输家，赢家乘胜追击。这是动量交易的起源。动量投资对金融产品上涨时采取短期头寸，下跌时卖出。当我们使用动量交易策略时，就试图走在市场的前面；我们快速交易，然后让市场得出同样的结论。越早意识到变化，可获得的赢利就越多。

当你开始研究动量交易策略时，需选择所关注的资产，同时考虑交易这些资产的风险。你需要确保在正确的时间进入，但也不能太晚改变仓位。这种策略最重要的缺点是时间和费用。如果你的交易系统太慢，将无法在竞争之前抓住赚钱的机会。除了这个问题，我们还要加上交易费用，这也是不可忽视的。从动量交易策略的本质来看，如果消息影响市场，这种模式的准确率是非常低的。 ...