Python算法交易实战

第8章　连接到交易所

至此，我们对如何编写交易系统和编写所有关键组件的代码有了很好的理解，也详细了解了创建账本、创建交易信号和获得市场响应的方法。

在本章中，我们将介绍负责与外界和网关通信的组件，研究组件的不同功能，并描述不同类型的协议。最后，实现一个可连接到真实流动性提供者的网关。

本章将介绍以下主题。

●　使交易系统可与交易所进行交易。

●　审查通信API。

●　接收价格更新。

●　发送订单和接收市场响应。

8.1　使交易系统可与交易所进行交易

正如我们在第7章中看到的，交易系统是能够收集金融数据并向市场发送指令的软件。交易系统有很多功能组件，负责处理交易和风险，以及监控发生在一个或多个交易所的交易过程。当你编写交易策略时，它们将成为交易系统的组成部分。你将需要输入价格信息和交易策略作为输出，这将发送交易指示。为了完成这个流程，我们需要网关，因为网关是主要组件。

图8-1显示了交易系统的功能组件、网关的接口以及外界与交易系统的联系。网关收集价格和市场响应并发送指令。它的主要作用是发起连接，并将外界发来的数据转换成交易系统中要用到的数据结构。

图8-1

图8-1中显示了以下内容。

●　当你实施交易策略时，该交易策略位于你的计算机上，交易所账本位于另一台计算机上。

●　由于这两台计算机位于不同的地点，因此它们需要通过网络进行通信。

●　根据系统的位置，用于通信的方式可能会有所不同。

●　如果交易系统是合用的（计算机位于同一设施内），则会使用单根网线，这样可以减少网络延迟。

●　如果使用云解决方案，则互联网可能是另一种通信方式。在这种情况下，通信速度会比直接连接的慢很多。 ...