10. Kapitel:
Gesetz der großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz
Wir wollen diesen kurzen Abriss der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einigen Bemerkungen über das asymptotische Verhalten zweier wichtiger Folgen von Zufallsvariablen abschließen. Es geht um das Verhalten der Summe bzw. des arithmetischen Mittels
von n unabhängigen Zufallsvariablen Xi , wenn n laufend erhöht wird. Dabei setzen wir in diesem Kapitel (falls nicht anders vermerkt) voraus, dass die Xi identisch verteilt sind, d. h., dass alle Xi dieselbe Verteilung besitzen.1 Zur Abkürzung schreiben wir für E(Xi) und σ2 für Var(Xi).
10.1Gesetz der großen Zahlen
Unter den soeben angegebenen ...
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