Rozdział 6. Modele statystyczne
W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej niektórym ze statystycznych liniowych modeli szeregów czasowych. Modele te powiązane są z regresją liniową, ale w przeciwieństwie do standardowych metod stosowanych do danych przekrojowych, w których zakłada się, że każdy punkt danych jest niezależny, uwzględniają korelacje powstające pomiędzy danymi w tym samym szeregu.
W tym rozdziale omówię:
- modele autoregresyjne (ang. autoregressive model — AR), modele ze średnią ruchomą (ang. moving average model — MA) i zintegrowane modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ang. autoregressive integrated moving average — ARIMA),
- modele wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression model — VAR),
- modele hierarchiczne.
Modele te ...
Get Szeregi czasowe now with the O’Reilly learning platform.
O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.
