Rozdział 8. Szacowanie ryzyka finansowego
Czy jest sposób na oszacowanie strat z inwestycji w rynki finansowe? Tak, opisuje je wskaźnik finansowy wartość zagrożona ryzykiem (ang. value at risk, VaR). Jest to prosta miara ryzyka inwestycyjnego. Pozwala oszacować maksymalną prawdopodobną stratę portfela inwestycyjnego w ciągu określonego czasu. Wartość tego wskaźnika zależy od trzech czynników: wartości portfela, przedziału czasu i prawdopodobieństwa. Na przykład wskaźnik VaR równy milionowi dolarów przy prawdopodobieństwie równym 5% i okresie dwóch tygodni oznacza, że istnieje 5-procentowe prawdopodobieństwo, że portfel w ciągu dwóch tygodni straci więcej niż milion dolarów swojej wartości.
Od czasu, gdy został opracowany, tj. krótko po krachu ...
Get Zaawansowana analiza danych w PySpark now with the O’Reilly learning platform.
O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.
