알고리즘 거래를 위한 Python

7장. 실시간 데이터 및 소켓으로 작업하기

이 작품은 AI를 사용하여 번역되었습니다. 여러분의 피드백과 의견을 환영합니다: [e-mail]

우주의 비밀을 찾고 싶다면 에너지, 주파수, 진동의 관점에서 생각해 보세요.

니콜라 테슬라

트레이딩 아이디어를 개발하고 백테스팅하는 것은 반복될 수도 있고 반복되지 않을 수도 있는 여러 단계가 있고 자본이 걸려 있지 않으며 성능과 속도가 가장 중요한 요건이 아닌 다소 비동기적이고 비결정적인 프로세스입니다. 트레이딩 전략을 전개하기 위해 시장에 눈을 돌리면 규칙이 크게 달라집니다. 데이터는 실시간으로, 보통 대량의 데이터가 실시간으로 도착하기 때문에 데이터를 실시간으로 처리하고 스트리밍 데이터를 기반으로 실시간 의사 결정을 내리는 것이 필수적입니다. 이 장에서는 소켓이 일반적으로 선택되는 기술 도구인 실시간 데이터 작업에 대해 설명합니다. 이러한 맥락에서 핵심 기술 용어에 대해 몇 마디 말씀드리겠습니다:

네트워크 소켓

컴퓨터 네트워크에서 연결의 끝점, 줄여서 소켓이라고도 합니다.

소켓 주소

인터넷 프로토콜(IP) 주소와 포트 번호의 조합입니다.

소켓 프로토콜

TCP(전송 제어 프로토콜)와 같이 소켓 통신을 정의하고 처리하는 프로토콜입니다.

소켓 쌍

서로 통신하는 로컬 소켓과 원격 소켓의 조합입니다.

소켓 API

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 통해 소켓과 소켓의 통신을 제어할 수 있습니다.

이 장에서는 가볍고 빠르고 확장 가능한 소켓 프로그래밍 라이브러리로 ZeroMQ 를 가볍고 빠르며 확장 가능한 소켓 프로그래밍 라이브러리로 사용하는 데 중점을 둡니다. 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어용 래퍼를 통해 여러 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. ZeroMQ 소켓 통신을 위한 다양한 패턴을 지원합니다. 이러한 패턴 중 하나는 단일 소켓이 데이터를 게시하고 여러 소켓이 동시에 데이터를 검색하는 소위 게시자-구독자 (PUB-SUB) 패턴입니다. 이는 라디오 방송국에서 라디오 장치를 통해 수천 명의 사람들이 동시에 청취하는 프로그램을 방송하는 것과 유사합니다.

PUB-SUB 패턴을 감안할 때 알고리즘 트레이딩의 기본 적용 시나리오는 거래소, 트레이딩 플랫폼 또는 데이터 서비스 제공업체에서 실시간 금융 데이터를 검색하는 것입니다. EUR/USD 통화쌍을 기반으로 장중 트레이딩 아이디어를 개발하여 백테스트를 철저히 마쳤다고 가정해 보겠습니다. 이를 배포할 때는 실시간으로 가격 데이터를 수신하고 처리할 수 있어야 합니다. 이는 PUB-SUB 패턴에 정확히 들어맞습니다. 중앙 인스턴스가 새로운 시세 데이터를 브로드캐스트하면 여러분은 물론 수천 명의 다른 사용자들이 동시에 데이터를 수신하고 처리합니다.¹

이 장은 다음과 같이 구성되어 있습니다. '간단한 틱 데이터 서버 실행하기' 에서는 샘플 금융 데이터에 대한 틱 데이터 서버를 구현하고 실행하는 방법을 설명합니다. "간단한 틱 데이터 클라이언트 연결하기"에서는 틱 데이터 서버에 연결할 틱 데이터 클라이언트를 ...