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Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition by Rainer Schlittgen

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Differenzen- und Trendinstationarität

4.1 Instationaritätstypen und ihre Implikationen4

In vielen Fällen ist die Vorstellung angebracht, dass eine makroökonomische Zeitreihe eine Summe von Komponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften ist. Ein einfacher Ansatz wäre hier etwa, wenn saisonale Einflüsse beiseitegelassen werden:

e9783110413984_i0401.jpg

wobei (DTt) ein deterministischer Trend ist, etwa DTt = β0 + β1t, und (Zt) ein ARIMA-Prozess, e9783110413984_i0402.jpgist dabei das ausmultiplizierte Polynom in B, das sonst als α(B)(1 − B)d geschrieben wird. Es ergeben sich unterschiedliche ...

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