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Aprende C++ moderno para finanças

by Daniel Hanson

March 2025

Intermediate to advanced

430 pages

11h 4m

Portuguese (Portugal, Brazil)

O'Reilly Media, Inc.

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C++ e Finanças QuantitativasC++11: Nasce a Era ModernaBibliotecas matemáticas de código abertoAlguns mitos sobre C++Código compilado versus código interpretadoOs componentes do C++Caraterísticas da linguagem C++A biblioteca padrão C++Algumas novas funcionalidades da linguagem desde o C++11A palavra-chave autoBaseado em intervalo para loopsA palavra-chave de utilizaçãoInicialização uniformeFormatar a saídaModelo de classe Argumento DeduçãoConstantes enumeradas e enumerações com escopoExpressões LambdaOperadores matemáticos, funções e constantes em C++Operadores aritméticos standardFunções matemáticas na biblioteca standardFunções especiais matemáticasConstantes matemáticas da biblioteca padrãoConvenções de nomenclaturaResumoOutros recursos
Uma classe Black-ScholesRepresentar o pagamentoEscrevendo a declaração de classeEscrevendo a implementação de classeUtilização de um functor para a determinação de raízes: Volatilidade implícitaSemântica de movimentação e funções de membro especiaisMembros de dados e considerações sobre o desempenhoUma introdução à semântica de movimentosInicialização dos argumentos do construtor com std::move(.)Objectos temporários anónimos e semântica de deslocaçãoOtimização do valor de retornoConstrutor por defeitoOperador de comparação de três vias (operador de nave espacial)Expressões Lambda e membros de classe definidos pelo utilizadorResumoReferências adicionais
PolimorfismoPropriedade de recursos com ponteiros brutosUtilização de métodos de clonagemCriar uma instância de OptionInfoEvitar a cópia superficialImplementando o Destruidor de OptionInfoDeterminar o preço de uma opçãoImplementação de operações de cópiaA (velha) regra de trêsApresentamos-te os ponteiros inteligentesIndicadores únicosPonteiros partilhadosGerir recursos com ponteiros únicosMexe-teUtilização do resultado em um modelo de determinação de preçosSe forem necessárias operações de cópiaResumoOutros recursos
ModelosUtilização de modelos de funçõesUsando modelos de classeCompilação do código do modeloContentores STLContentores sequenciaisContentores associativosIteradores STLUsa o auto para reduzir a verbosidadeUsando Iteradores ConstantesIteradores ou índices?Iteradores em contentores associativosResumoOutros recursos
Algoritmos STLUm primeiro exemplo de algoritmo STLUm primeiro exemplo com intervalosAlguns Algoritmos Comumente UtilizadosObjetos de função como funções auxiliaresFunções de membro de classe como funções auxiliaresLocalização, ordenação, pesquisa, cópia e deslocação de elementosAlgoritmos numéricosVisões de intervalo, adaptadores de intervalo e programação funcionalVistas da gamaEncadeamento para composição funcionalVisões, contentores e baseados em intervalos para loopsResumoReferências adicionais
Geração de números aleatórios distribucionaisIntrodução aos motores e distribuiçõesGeração de sorteios normais aleatóriosUtilização de outras distribuiçõesBaralharCálculo de preços de opções de Monte CarloUma revisão do cálculo de preços de opções de Monte CarloGeração de cenários aleatórios de preços de açõesCálculo do preço da opçãoDeterminação do preço de opções dependentes do caminhoConcorrência e paralelismoAlgoritmos paralelos da biblioteca padrãoConcorrência baseada em tarefasObservações finais sobre o async e o futuroResumoOutros recursos
Representação de uma dataRepresentação em sérieFunções de acessório para ano, mês e diaVerificar a validade de uma dataVerificação de anos bissextos e do último dia do mêsIdentificação de dias da semana e fins-de-semanaAdicionando anos, meses e diasUm invólucro de classe de dataDeclaração de classeImplementação de classesBase de contagem de diasCurvas de rendimentoDerivação de uma curva de rendimento a partir de dados de mercadoFactores de descontoCálculo de fatores de desconto a prazoImplementação de uma classe de curva de rendimentoImplementação de uma classe de curva de rendimento linearmente interpoladaUma aula sobre obrigaçõesPagamentos e avaliação de obrigaçõesConceber uma classe de obrigaçõesImplementação da classe de obrigaçõesUm exemplo de avaliação de obrigaçõesResumoReferência adicional
Avaliação preguiçosa e modelos de expressãoAvaliação preguiçosaModelos de expressãoA Biblioteca de Álgebra Linear EigenMatrizes e vectores EigenOperações Matriciais e VetoriaisCompatibilidade STLDecomposições de matrizes e aplicaçõesAcompanhamento de fundos com regressão múltiplaTrajectórias aleatórias de acções correlacionadas e a decomposição de CholeskyDinâmica da curva de rendimento e análise de componentes principaisDirecções futuras: Álgebra Linear na Biblioteca PadrãomdspanInterface BLASResumoOutros recursos
Constantes matemáticasDistribuições estatísticasFunções de probabilidadeExemplo de levantamento de fundos, revistoGeração de números aleatórios com distribuições BoostMultiArrayUma matriz múltipla bidimensional simplesPrecificação de opções de rede binomialAcumuladoresExemplo de Máximo e MínimoMédia e variânciaMédia móvel e variânciaExemplos de indicadores de negociaçãoResumoLer mais

MódulosUnidades de cabeçalho da biblioteca standardModelos em módulosimportar Versus #includeDeclarações em interfaces de móduloSepara as declarações da implementaçãoNamespacesDivisóriasConceitosDefinição de conceitosDefinição de conceitos com várias condiçõesConceitos da biblioteca padrãoResumo
Operadores aritméticos e funções matemáticasvalarray como um Proxy de Matriz

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Sobre o autor

Daniel Hanson trabalhou em modelação quantitativa e desenvolvimento de software durante cerca de 25 anos, principalmente com a implementação em C++ de modelos de preços de opções e de risco de carteiras, sistemas de negociação e desenvolvimento de bibliotecas. Depois de deixar o sector privado, ocupou um cargo de professor a tempo inteiro no Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Washington, lecionando cursos de desenvolvimento quantitativo nos programas de licenciatura e pós-graduação em Finanças Computacionais e Gestão de Riscos (CFRM). Entre as aulas que leccionou, conta-se uma sequência de pós-graduação em C++ para finanças quantitativas, desde o nível introdutório ao avançado. Também orientou projectos de estudantes do Google Summer of Code que envolviam implementações de modelos matemáticos em C++ e R. Atualmente, mantém-se ativo como membro da equipa da conferência anual CppCon (ISO C++ Foundation), principalmente como presidente do programa de estudantes da conferência.