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Finance - Le nouveau paradigme by Philippe Herlin

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LA COURBE DE GAUSS N’EST QU’UN HASARD D’APPROXIMATION

Taleb fait un très opportun rappel historique concernant la courbe de Gauss : « à l’origine, la courbe de Gauss était destinée à mesurer les erreurs en astronomie1. » Voilà qui nous invite à faire un petit retour historique sur la naissance de cette fameuse courbe avec notamment la très pertinente étude de Bernard Bru1.

Au XIXe siècle, le développement de l’astronomie est confronté au problème de l’approximation des mesures due à la qualité moyenne des optiques. On n’obtient pas de position précise pour une étoile, mais plutôt un nuage de points établis par les différents astronomes. La procédure retenue pour déterminer la « meilleure » mesure possible fut la méthode des moindres carrés (permettant ...

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