L'apprentissage profond pour la finance

Chapitre 3. Statistiques descriptives et analyse des données

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Les statistiques descriptives sont un domaine qui décrit les données et en extrait autant d'informations que possible. Fondamentalement, les statistiques descriptives peuvent agir comme le représentant des données puisqu'elles résument leurs tendances, leur comportement et leurs évolutions.

Le trading et l'analyse empruntent beaucoup aux métriques utilisées dans les statistiques descriptives. Ce chapitre aborde les principaux concepts des statistiques descriptives et de l'analyse des données. J'ai toujours trouvé que les meilleurs outils pédagogiques sont les exemples pratiques, c'est pourquoi j'expliquerai ces concepts à l'aide d'un exemple de série chronologique économique, l'indice des prix à la consommation (IPC).

L'IPC mesure les prix payés mensuellement par les consommateurs urbains pour une sélection de produits et de services ; chaque mois, une nouvelle observation est rendue publique, formant ainsi une série chronologique continue. Le taux d'inflation entre deux périodes est mesuré par les variations en pourcentage de l'indice des prix. Par exemple, si le prix du pain l'année dernière était de 1,00 $ et que le prix aujourd'hui est de 1,01 $, l'inflation est de 1,00 %. L'IPC est généralement publié en glissement annuel, ce qui signifie qu'il correspond à la différence entre l'observation ...