Modernes C++ für die Finanzwelt lernen

Kapitel 8. Lineare Algebra

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Lineare Algebra ist ein wesentlicher Bestandteil von Finanzberechnungen und damit eine notwendige und grundlegende Komponente für die Entwicklung von C++-Finanzsoftware. In den letzten zwei Jahrzehnten sind einige hervorragende Open-Source-Matrixalgebra-Bibliotheken entstanden, die von der Finanzsoftwarebranche und anderen rechenintensiven Bereichen wie der Datenwissenschaft, der experimentellen Physik und der medizinischen Forschung übernommen wurden.

Da C++ nicht über die bequemen eingebauten mehrdimensionalen Array-Funktionen verfügte, die in Fortran-Plattformen enthalten waren, fanden sich quantitative Finanzprogrammierer, die in den 1990er Jahren auf C++ umstiegen, oft in einer unbequemen Situation mit begrenzten Möglichkeiten wieder. Dazu gehörte, diese Funktionalität größtenteils von Grund auf neu zu entwickeln, sich mit Schnittstellen zu numerischen Fortran-Bibliotheken wie den Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) und LAPACK (Linear Algebra PACKage) herumzuschlagen oder das Management irgendwie davon zu überzeugen, in eine kommerzielle C++-Bibliothek für lineare Algebra zu investieren.

Manchmal wurden auf der Grundlage der damals verfügbaren C++-Methoden improvisierte Lösungen verwendet, z. B. die Darstellung einer Matrix als vector von vector(s) oder die Speicherung von Daten in einem zweidimensionalen dynamischen ...