Kapitel 15. Handelsstrategien
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[Sie waren so dumm zu glauben, dass man aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen kann.
Der Wirtschaftswissenschaftler1
In diesem Kapitel geht es um das vektorisierte Backtesting von algorithmischen Handelsstrategien. Mit dem Begriff algorithmische Handelsstrategie wird jede Art von Finanzhandelsstrategie bezeichnet, die auf einem Algorithmus basiert, der selbstständig und ohne menschliches Eingreifen Long-, Short- oder neutrale Positionen in Finanzinstrumenten einnehmen kann. Ein einfacher Algorithmus, wie z. B. "alle fünf Minuten zwischen einer Long- und einer neutralen Position in der Aktie von Apple, Inc. zu wechseln", erfüllt diese Definition. Für die Zwecke dieses Kapitels und etwas technischer ausgedrückt, wird eine algorithmische Handelsstrategie durch einen Python-Code dargestellt, der bei Vorliegen neuer Daten entscheidet, ob ein Finanzinstrument gekauft oder verkauft werden soll, um eine Long-, Short- oder neutrale Position darin einzunehmen.
Das Kapitel bietet keinen Überblick über algorithmische Handelsstrategien (siehe "Weitere Ressourcen" für Referenzen, die algorithmische Handelsstrategien ausführlicher behandeln). Vielmehr konzentriert sich auf die technischen Aspekte des vektorisierten Backtesting-Ansatzes für einige wenige solcher Strategien. Bei diesem Ansatz werden die Finanzdaten, auf denen ...
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