Capitolo 8. Serie temporali finanziarie
Questo lavoro è stato tradotto utilizzando l'AI. Siamo lieti di ricevere il tuo feedback e i tuoi commenti: translation-feedback@oreilly.com
[Il tempo è ciò che impedisce che tutto accada contemporaneamente.
Ray Cummings
I dati delle serie temporali di sono uno dei tipi di dati più importanti in finanza. Si tratta di dati indicizzati per data e/o tempo. Ad esempio, i prezzi delle azioni nel tempo rappresentano una serie temporale finanziaria. Allo stesso modo, il tasso di cambio EUR/USD nel tempo rappresenta una serie temporale finanziaria; il tasso di cambio viene quotato in brevi intervalli di tempo e una raccolta di tali quotazioni costituisce una serie temporale di tassi di cambio.
Non c'è disciplina finanziaria che riesca ad andare avanti senza considerare il tempo un fattore importante. Questo vale soprattutto per la fisica e altre scienze. Lo strumento principale di per gestire i dati delle serie temporali in Python è pandas. Wes McKinney, l'autore originale di e principale di pandas, ha iniziato a sviluppare la libreria quando lavorava come analista presso AQR Capital Management, un grande hedge fund. Si può dire che pandas è stato progettato da zero per lavorare con i dati delle serie temporali finanziarie.
Il capitolo si basa principalmente su due serie temporali di dati finanziari sotto forma di file CSV (comma-separated values). Procede secondo le seguenti linee guida:
- "Dati finanziari"
-
Questa sezione è dedicata alle nozioni ...
Become an O’Reilly member and get unlimited access to this title plus top books and audiobooks from O’Reilly and nearly 200 top publishers, thousands of courses curated by job role, 150+ live events each month,
and much more.
Read now
Unlock full access