Pythonからはじめるアルゴリズムトレード ―自動売買の基礎と機械学習の本格導入に向けたPythonプログラミング

7章リアルタイムデータとソケットを扱う

宇宙の秘密を知りたければ、エネルギー、周波数、振動の観点から考えなさい。

—ニコラ・テスラ

トレードアイディアの開発とバックテストは、かなり非同期的であり重要ではないプロセスであり、複数のステップが繰り返されたり、繰り返されなかったりします。その間、資本が危険に晒されることはなく、最も重要な要件はパフォーマンスとスピードではありません。トレード戦略を展開するためにマーケットに目を向けると、そのルールは大きく変わります。データはリアルタイムで大量に届くため、データのリアルタイム処理と、ストリーミングデータに基づいたリアルタイムの意思決定が必要になります。この章では、リアルタイムデータを用いた処理について説明します。リアルタイムデータに対しては、技術的なツールとしてソケットを使用することが一般的です。その中で、中心となる専門用語について少しご紹介します。

ネットワークソケット

コンピュータネットワークにおける接続のエンドポイントで、単にソケットとも呼ばれる。

ソケットアドレス

インターネットプロトコル（IP）アドレスとポート番号の組み合わせ。

ソケットプロトコル

TCP（Transfer Control Protocol）のように、ソケット通信を定義して処理するプロトコル。

ソケットペア

相互に通信するローカルソケットとリモートソケットの組み合わせ。

ソケットAPI

ソケットとその通信を制御するためのアプリケーション・プログラミング・インターフェース。

この章では、軽量、高速、かつスケーラブルなソケットプログラミングライブラリとして、ZeroMQ（https://zeromq.org）の使い方を中心に説明します。ZeroMQは複数のプラットフォームで利用可能で、最も人気のあるプログラミング言語のラッパーが用意されています。ZeroMQはソケット通信のためのさまざまなパターンをサポートしています。それらのパターンの1つはいわゆる ...