R in a Nutshell

Zeitreihenmodelle

Auch Zeitreihenmodelle unterscheiden sich etwas von denen für Datenlagen, wie wir sie bisher kennengelernt haben. Im Fall von Regressionsmodellen lautet das Ziel beispielsweise, Werte einer Kriteriumsvariablen aus Prädiktorvariablen vorherzusagen. Normalerweise gehen wir in solchen Situationen ausdrücklich davon aus, dass Chronologie keine Rolle spielt – autokorrellierte Werte sind dort kein Thema.

Im Fall von Zeitreihendaten ist unsere Modellannahme genau entgegengesetzt: Wir unterstellen, dass vergangene Beobachtungen unmittelbar dazu geeignet sind, auf zukünftige Ereignisse zu schließen, gerade weil die Daten periodisch korrelieren (vgl. Abbildung 23.1).

Abbildung 23.1 Extrapolieren mithilfe von Zeitreihendaten

Ein Autoregressionsmodell ...