Teoría Financiera con Python

Capítulo 2. Economía de dos Estados

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Al ser un ámbito empírico, las finanzas se orientan a respuestas concretas, como un valor adecuado para un valor determinado, o un número óptimo de sus acciones a poseer.

Darrell Duffie (1988)

La noción de arbitraje es crucial para la teoría moderna de las Finanzas.

Delbaen y Schachermayer (2006)

El análisis de este capítulo se basa en el modelo de economía más sencillo que sigue siendo lo suficientemente rico como para introducir muchas nociones y conceptos importantes de las finanzas: una economía con dos puntos relevantes en el tiempo y dos estados futuros inciertos solamente. También nos permite presentar algunos resultados importantes en este campo, como los Teoremas Fundamentales de la Fijación del Precio de los Activos, que se tratan en este capítulo.¹

El modelo sencillo elegido es un medio de simplificar la introducción formal de los conceptos matemáticos y las ideas financieras, a veces bastante abstractos, evitando tantos tecnicismos como sea posible. Una vez que estas ideas están desarrolladas y bien comprendidas, la transferencia a modelos financieros más realistas suele resultar fluida.

Este capítulo trata principalmente los siguientes temas centrales de finanzas, matemáticas y programación en Python:

Finanzas	Matemáticas	Python
Tiempo	Números naturales $\mathbb{N}$	int, type
Dinero (moneda)	Números reales $$