Python算法交易

构建基于事件回测的类

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self.amount += self.units * price

self.units = 0

self.trades += 1

if self.verbose:

print(f'{date} | inventory {self.units} units at {price:.2f}')

print('=' * 55)

print('Final balance [$] {:.2f}'.format(self.amount))

perf = ((self.amount - self.initial_amount) /

self.initial_amount * 100)

print('Net Performance [%] {:.2f}'.format(perf))

print('Trades Executed [#] {:.2f}'.format(self.trades))

print('=' * 55)

结束时不扣除交易费用。

期末余额包括当期现金余额加上交易头寸的价值。

以百分比计算净绩效。

Python

脚本的最后一部分是

__main__

部分，当文件作为脚本运行时就会执行该部分。

if __name__ == '__main__':

bb = BacktestBase('AAPL.O', '2010-1-1', ...