Modelos de aprendizagem automática e ciência de dados para finanças

Capítulo 6. Aprendizagem supervisionada: Classificação

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Eis algumas das principais questões que os analistas financeiros tentam resolver:

• O mutuário vai reembolsar o seu empréstimo ou não vai pagar?

• O preço do instrumento vai subir ou descer?

• Esta transação com o cartão de crédito é uma fraude ou não?

Todos estes problemas, em que o objetivo é prever os rótulos das classes categóricas, são inerentemente adequados para a aprendizagem automática baseada na classificação.

Os algoritmos baseados na classificação têm sido utilizados em muitas áreas das finanças que exigem a previsão de uma resposta qualitativa. Estas incluem a deteção de fraudes, a previsão de incumprimento, a pontuação de crédito, a previsão direcional do movimento dos preços dos activos e as recomendações de compra/venda. Existem muitos outros casos de utilização da aprendizagem supervisionada baseada na classificação na gestão de carteiras e na negociação algorítmica.

Neste capítulo, abordamos três desses estudos de caso baseados em classificação que abrangem um conjunto diversificado de áreas, incluindo a deteção de fraudes, a probabilidade de incumprimento de empréstimos e a formulação de uma estratégia de negociação.

No "Estudo de caso 1: Deteção de fraude", utilizamos um algoritmo baseado na classificação para prever se uma transação é fraudulenta. O objetivo deste estudo de caso é também ...