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Apprendimento per rinforzo per la finanza

by Yves Hilpisch

March 2025

Intermediate to advanced

214 pages

5h 16m

Italian

O'Reilly Media, Inc.

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Pubblico di riferimentoPanoramica del libroInformazioni sul codice di questo libroConvenzioni utilizzate in questo libroUtilizzo di esempi di codiceFormazione online O'ReillyCome contattarciRingraziamenti
Apprendimento bayesianoLancio di una moneta distortaLancio di un dado distortoAggiornamento bayesianoApprendimento per rinforzoGrandi scoperteI principali elementi costitutiviApprendimento Q profondoConclusioniRiferimenti
Problemi decisionaliProgrammazione dinamicaQ-LearningCartPole come esempioL'ambiente di giocoUn agente a casoL'agente DQLQ-Learning contro l'apprendimento supervisionatoConclusioniRiferimenti
Ambiente finanziarioAgente DQLDove l'analogia fallisceDati limitatiNessun impattoConclusioniRiferimenti
Dati di serie temporali rumorosiDati della serie temporale simulataConclusioniRiferimentiClasse DQLAgent Python
Esempio sempliceEsempio finanziarioTest di Kolmogorov-SmirnovConclusioniRiferimenti
Il gioco dei pronostici rivisitatoAmbiente di tradingAgente di commercioConclusioniRiferimentiAmbiente finanziarioClasse DQLAgentAmbiente di simulazione

Copertura DeltaAmbiente di coperturaAgente di coperturaConclusioniRiferimentiFormula BSM (1973)
Separazione dei due fondiCaso a due attivitàCaso dei tre assetPortafoglio equamente ponderatoConclusioniRiferimentiCodice a tre attività
Il modelloImplementazione del modelloAmbiente di esecuzioneAgente casualeAgente di esecuzioneConclusioniRiferimenti
Riferimenti

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Informazioni sull'autore

Yves J. Hilpisch è fondatore e CEO di The Python Quants, un'organizzazione leader specializzata in tecnologie open source per la scienza dei dati finanziari, l'intelligenza artificiale, la gestione patrimoniale, il trading algoritmico e la finanza computazionale. Dirige il programma Certificate in Python for Finance (CPF), un'iniziativa educativa pionieristica nel settore.

È anche autore dei seguenti libri:

Analisi dei derivati con Python (Wiley, 2015)
Volatilità quotata e derivati della varianza (Wiley, 2017)
Python per la finanza (O'Reilly, 2018)
Python per il trading algoritmico (O'Reilly, 2020)
Intelligenza artificiale nella finanza (O'Reilly, 2020)
Teoria finanziaria con Python (O'Reilly, 2021)

Yves è il creatore di DX Analytics, una potente libreria di analisi finanziaria utilizzata per l'analisi dei derivati e dei rischi. Organizza regolarmente meetup, conferenze e bootcamp dedicati a Python e all'IA per la finanza quantitativa e il trading algoritmico in centri finanziari globali come Londra e New York. La sua leadership di pensiero è stata riconosciuta attraverso interventi in occasione di importanti conferenze tecnologiche negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.