CHAPITRE 8 Séries temporelles financières
Le temps, c’est ce qui empêche que tous les événements se produisent en même temps.
—Ray Cummings
Dans le domaine financier, les séries de données temporelles constituent l’un des types de données les plus importants. Il s’agit de données qui sont indexées par une date ou une heure. C’est le cas par exemple des prix des actions au cours du temps, ou du taux d’échange entre euros et dollars US. Ce taux est fixé périodiquement, et l’accumulation des valeurs produit une série temporelle de taux.
Aucun secteur du domaine financier ne peut faire l’impasse sur le concept de temps, comme en physique et dans d’autres sciences. L’outil principal permettant de gérer le temps en Python est la librairie pandas. Le créateur ...
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