CHAPITRE 15 Stratégies de trading
Ils étaient assez fous pour croire que l’on pouvait puiser dans le passé pour prédire le futur.
Ce chapitre se concentre sur les possibilités de vérifier la pertinence de différentes stratégies de trading algorithmique par des opérations de rétrotest vectorisé (backtesting). Les stratégies concernées sont toutes celles dans lesquelles un algorithme prend une décision d’achat, de vente ou neutre, sans interférence humaine. Un des plus simples algorithmes en ce sens consiste à dire « alternance toutes les cinq minutes entre position longue et position neutre sur l’action Apple Inc. ». D’un point de vue plus technique, la stratégie de trading algorithmique est incarnée ...
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