CHAPITRE 19 Évaluation de produits dérivés
Les produits dérivés forment un sujet vaste et complexe.
—Judd Gregg
L’évaluation des options et des produits dérivés est longtemps restée réservée à quelques boss des maths, des personnes bardées d’un doctorat en mathématiques appliquées ou dans une autre discipline prouvant des capacités à naviguer parmi des équations mystiques. Cela dit, tirer profit de modèles basés sur des méthodes numériques telles que la simulation de Monte Carlo demande en général un peu moins de compétences de haut vol en mathématiques.
C’est en particulier le cas de l’évaluation d’options européennes, pour lesquelles l’exercice de l’option n’est possible qu’à la date de maturité ou d’échéance qui est fixée au départ. Les choses ...
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