Análise prática de séries temporais

Capítulo 7. Modelos de espaço de estados para séries temporais

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Os modelos de espaço de estados são semelhantes aos modelos estatísticos que analisámos no capítulo anterior, mas com uma motivação mais "realista". Abordam preocupações que surgem em problemas de engenharia do mundo real, tais como a forma de ter em conta o erro de medição ao fazer estimativas e como injetar conhecimento prévio ou crença nas estimativas.

Os modelos de espaço de estados apresentam um mundo em que o verdadeiro estado não pode ser medido diretamente, mas apenas inferido a partir do que pode ser medido. Os modelos de espaço de estados também se baseiam na especificação da dinâmica de um sistema, por exemplo, a forma como o verdadeiro estado do mundo evolui ao longo do tempo, tanto devido à dinâmica interna como às forças externas que são aplicadas a um sistema.

Embora possas nunca ter visto modelos de espaço de estados num contexto matemático, é provável que já os tenhas utilizado no teu dia a dia. Por exemplo, imagina que vês um condutor a fazer manobras no trânsito. Tenta determinar para onde vai o condutor e qual a melhor forma de se defender. Se o condutor estiver embriagado, considerarás chamar a polícia, enquanto que se o condutor estiver temporariamente distraído por uma razão que não se repetirá, provavelmente não te meterás na tua vida. Nos segundos ou minutos seguintes, actualizarias ...