Machine Learning avec Scikit-Learn

Pour comprendre la dualité, vous devez d’abord comprendre la méthode des multi-

plicateurs de Lagrange. L’idée générale est de transformer un objectif d’optimisation

sous contraintes en un autre sans contraintes, en déplaçant les contraintes vers la

fonction d’objectif. En voici un exemple simple: Supposons que vous vouliez trouver

les valeurs de x et y qui minimisent la fonction f(x,y) = x

2

+ 2y, avec une contrainte

d’égalité: 3x + 2y + 1 = 0. En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange,

nous commençons par dénir une nouvelle fonction appelée le lagrangien (ou fonction

de Lagrange): g(x, y,

α

) = f(x, y) –

α

(3x + 2y + 1). Chaque ...