파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지

451

12

장

확률 과정

주가가 아래쪽으로 점프하는 현상은 [그림

12

-

14

]에 보인

10

개의 시뮬레이션 경로에서도 볼

수 있다.

In [51]: plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(S[:, :10], lw=1.5)

plt.xlabel('time')

plt.ylabel('index level');

그림

12-14

점프 확산 모형의 시뮬레이션 경로

12.2.3

분산 감소

지금까지 우리가 사용한 파이썬 함수는

의사

난수

를 생성하고 샘플의 수도 계속 달라지기 때문

에 결과로 나온 숫자들이 우리가 기대하거나 원했던 통계적 특성을 충분하게 보이지 않을 수

있다. 예를 들어 평균이

0

이고 표준편차가

1

인 표준정규분포를 만들려고 할 때 실제 생성된 난

수들이 어떤 통계치를 보이는지 살펴보자. 정확한 비교를 위해 난수 생성기의 시드값

seed

value

을

고정시킨다.

In [52]: print('%15s %15s' % ('Mean', 'Std. Deviation'))

print(31 * '-')

for i in range(1, 31, 2):

452

3

부

금융 데이터 과학 ...