파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지

576

4

부

알고리즘 트레이딩

.SPX 2138 non-null float64

.VIX 2138 non-null float64

EUR= 2216 non-null float64

XAU= 2211 non-null float64

GDX 2138 non-null float64

GLD 2138 non-null float64

dtypes: float64(12)

memory usage: 225.1 KB

In [5]: symbol = 'AAPL.O'

In [6]: data = (

pd.DataFrame(raw[symbol])

.dropna()

)

15.1.2

매매 전략

세 번째 단계로 기간을 다르게 설정하여 단순 이동평균을 계산한다. [그림

15

-

1

]에

3

개의 시계

열을 시각화했다.

In [7]: SMA1 = 42

SMA2 = 252

In [8]: data['SMA1'] = data[symbol].rolling(SMA1).mean()

➊

data['SMA2'] = data[symbol].rolling(SMA2).mean()

➋

In [9]: data.plot(figsize=(10, 6));

➊

단기 이동평균선 계산

➋

장기 이동평균선 계산

577

15

장

매매 전략

그림

15-1

애플 주가와 두 개의 이동평균선

네 번째로 잔고 포지션을 계산한다. 매매 규칙은 다음과 같다.

●

단기 ...