March 2022
Beginner to intermediate
796 pages
18h 14m
Korean
Content preview from 파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지
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매매 자동화
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매매 자동화
파생상품 분석
Part
V
5
부에서는 몬테카를로 시뮬레이션에 기반한 작지만 강력한 옵션 및 파생상품 가격결정 애플리케이션 개발을
다룬다.
1
최종 목표는 다음 요소를 모두 갖춘
DX
Derivatives
analytiX
라는 파이썬 클래스, 즉 가격결정 라이브러리를
개발하는 것이다.
모형화
할인을 위한 단기 이자율을 모형화할 수 있다. 유러피안 옵션 및 아메리칸 옵션, 그 기초 자산의 위험
요소와 관련 환경 모두 모형화할 수 있다. 다양하게 연관된 기초 자산을 가지는 다수의 옵션으로 구성된 포트
폴리오도 모형화가 가능하다.
시뮬레이션
기하 브라운 운동, 점프 확산 그리고 제곱근 확산까지 모든 위험 요소를 상관 여부와 관계없이
동시에 일관된 방법으로 시뮬레이션할 수 있다.
가치 평가
위험 중립 가치 평가 방법에 의해 임의의 최종 페이오프를 가지는 유러피안 옵션과 아메리칸 옵션
을 평가할 수 있다. 또한 통합되고 일관된 방법에 의해 이러한 옵션으로 이루어진 포트폴리오도 평가할 수 있다.
위험 관리
행사 유형이나 기초 자산의 위험 요소에 관계없이 중요한 민감도(옵션/파생상품의 델타 및 베가
등)를 추정할 수 있다.
활용
이 패키지를 사용하여
DAX
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I wanted to learn C and C++, but it didn't click for me until I picked up an O'Reilly book. When I went on the O’Reilly platform, I was astonished to find all the books there, plus live events and sandboxes so you could play around with the technology.Addison B.
I’ve been on the O’Reilly platform for more than eight years. I use a couple of learning platforms, but I'm on O'Reilly more than anybody else. When you're there, you start learning. I'm never disappointed.Amir M.
I'm always learning. So when I got on to O'Reilly, I was like a kid in a candy store. There are playlists. There are answers. There's on-demand training. It's worth its weight in gold, in terms of what it allows me to do.