파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지

716

5

부

파생상품 분석

19.3.2

가치 평가 클래스

다음 코드에 아메리칸 옵션 또는 파생상품의 가치를 평가하는 클래스를 제시한다.

present_

value

메서드에

LSM

알고리즘을 구현하기 위한

최적 결정 단계

optimal

decision

step

라는 중요한 단계

가 있다(주석으로 표시하였다). 이 결정에 따라

LSM

알고리즘은 내재 가치와 실제 보유 가치

중에서 하나를 선택하게 된다.

5

#

#DX패키지

#

#가치평가-아메리칸행사방식클래스

#

# valuation_mcs_american.py

#

# Python for Finance, 2nd ed.

# (c) Dr. Yves J. Hilpisch

#

import numpy as np

from valuation_class import valuation_class

class valuation_mcs_american(valuation_class):

'''단일요인몬테카를로시뮬레이션을사용한

임의의페이오프를가진아메리칸옵션의가치평가클래스

메서드

=======

generate_payoff:

경로와페이오프함수가주어지면페이오프계산

present_value:

롱스태프-슈바르츠(2001)방법에따른현재가치반환

'''

def generate_payoff(self, ...