파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지

695

18

장

금융 모형 시뮬레이션

그림

18-3

제곱근 확산 시뮬레이션 클래스의 시뮬레이션 경로(점선 = 장기 평균

theta

값)

18.6

마치며

이 장에서는 세 가지의 확률 과정, 즉 기하 브라운 운동, 점프 확산, 제곱근 확산 과정의 시뮬레

이션을 위한 도구와 클래스를 개발했다. 우선 표준정규분포 난수를 생성하는 함수를 만들고 다

음으로 일반적인 확률 과정 모형 시뮬레이션을 위한 기반 클래스를 도입했다. 이를 토대로 세

가지 특별한 시뮬레이션 클래스를 개발하고 각각의 클래스 사용법을 알아보았다.

이후의 임포트를 편리하게 하기 위해 다음과 같이

dx

_

simulation

.

py

라는 래퍼 모듈을 만들

기로 한다.

#

#DX패키지

#

#시뮬레이션함수&클래스

#

# dx_simulation.py

696

5

부

파생상품 분석

#

# Python for Finance, 2nd ed.

# (c) Dr. Yves J. Hilpisch

#

import numpy as np

import pandas as pd

from dx_frame import *

from sn_random_numbers import sn_random_numbers ...