파이썬을 활용한 금융 분석(2판) : 파이썬의 기초부터 금융공학, 머신러닝, 퀀트 분석, 매매 시스템 구현까지

575

15

장

매매 전략

15.1

단순 이동평균

단순 이동평균에 기반한 매매는 수십 년된 매매 방법이다(

Brock

의

1992

년 논문 참조). 많은

트레이더들이 수동 매매에서 단순 이동평균을 사용하지만 알고리즘 트레이딩에서도 단순 이

동평균을 사용할 수 있다. 이 절에서는 단순 이동평균을 사용하는 알고리즘 트레이딩 전략을

벡터화된 방법으로 백테스팅하는 것을 소개한다. 이 장의 내용은

8

장의 기술적 분석을 기반으로

한다.

15.1.1

데이터 임포트

우선 필요한 패키지를 임포트한다.

In [1]: import numpy as np

import pandas as pd

import datetime as dt

from pylab import mpl, plt

In [2]: plt.style.use('seaborn')

mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'

%matplotlib inline

두 번째 단계로 데이터를 읽고 특정한 하나의 심볼, 여기에서는 애플(

AAPL

.

O

) 주식을 선택한

다. 이 절의 분석은 일간 데이터를 기반으로 한다. 일중 데이터는 다음 절에서 다룬다.

In

[3]: raw = pd.read_csv('../../source/tr_eikon_eod_data.csv',

index_col=0, parse_dates=True)