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2부MLOps적용방법
8.3.2
재무 모델의 리스크 관리에 대한 규정
금융에서 모델 리스크는 거래 가능 자산에 관한 의사결정에 사용한 모델들이 부정확한 것으로
판명될 때 발생할 손실에 대한 것이다. 이런 모델로는 블랙-숄즈
Black
-
Scholes
같은 모델이 있는
데, 머신러닝이 등장하기 훨씬 전부터 존재했다.
모델 리스크 관리
Model
Risk
Management
(
MRM
) 규정은 금융 위기와 같은 비상 사태에 충격을 받
고 그에 따른 대중과 경제 전반에 미치는 손해를 경험하면서 이를 기반으로 추진되었다.
2007
~
2008
년의 금융 위기 이후, 우수한
MRM
실천 사례를 강제하기 위해 많은 규정을 추가
도입하였다([그림
8
-
2
] 참조).
예를 들어, 영국
PRA
Prudential
Regulation
Authority
규정(
https://oreil.ly/tmxVg
)에서
MRM
에 대한
훌륭한 네 가지 원칙을 정의하였다.
모델 정의
모델을 정의하고 해당 모델을 저장소에 등록한다.
리스크 거버넌스
모델 리스크 거버넌스 프레임워크, 정책, 절차, 통제를 정의한다.
생애주기 관리
견고한 모델 개발, 구현, 사용 프로세스를 정의한다.
효과적인 시험
적절한 모델 검증 및 독립적인 검토를 수행한다.