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Mathematica 錦囊妙計
book

Mathematica 錦囊妙計

by Sal Mangano
April 2014
Beginner to intermediate content levelBeginner to intermediate
830 pages
15h 21m
Chinese
GoTop Information, Inc.
Content preview from Mathematica 錦囊妙計
562
|
第十四章
以下的
Manipulate
指令使用擬合曲線作為初始狀態,你可以任意變動這些參數以了解其
作用。[Page-564]
ch14.indd 562 2014/4/2 下午 02:58:53
14.5 建構殖利率曲線(Yield Curve
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563
討論說明
Svensson 模型是 Nelson-Siegel 模型 的延 伸, 其考 慮劇 變動 之殖 利率所 導致 的凸性
convexity)與誤差,原因來自於價格與殖利率的非線性關係,殖利率下降導致的資本
增益較相同程度的殖利率上升導致的資本損失來得大。[Page-565]
當給定遠期曲線的 Svensson 模型時,可使用 Mathematica 的符號積分功能獲得零息票
(或現貨)模型。
以上所示方法即是所謂的參數法(parametric method,即參數本身具有實質意義),此
外還有非參數法,其使用多項式或其他內插函數(如 tension splines)作為擬合的目標
函數,詳見「延伸資訊」的參考資料。
延伸資訊
本文根據 Charles R. Nelson Andrew F. Siegel 所合著的論文:《
Parsimonious Modeling
of Yield Curves
》(
Journal of Business ...
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ISBN: 9789863470106