R 语言经典实例（原书第 2 版）

时间序列分析

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14.1 表示时间序列

14.1.1 问题

需要一个可以表示时间序列数据的 R 数据结构。

14.1.2 解决方案

我们推荐使用 zoo 和 xts 包。它们定义了时间序列的数据结构，包含许多用于处理时

间序列数据的有用函数。以如下方式创建一个 zoo 对象，其中 x 是向量、矩阵或数据

框，dt 是存储相应日期或日期时间的向量：

library(zoo)

ts <- zoo(x, dt)

创建一个 xts 对象：

library(xts)

ts <- xts(x, dt)

使用 as.zoo 和 as.xts 在时间序列数据的表示方式之间进行转换：

as.zoo(ts)

将 ts 转换为 zoo 对象

as.xts(ts)

将 ts 转换为 xts 对象

14.1.3 讨论

R 具有至少八种不同的用于表示时间序列的数据结构实现。我们还没有一一尝试，但 zoo

包和 xts 包是处理时间序列数据的优秀的包，并且比我们尝试的其他数据分析包更好。

这两种表示数据的方法都假设你有两个向量：数据观测向量和相应的观测日期或时间向

量。zoo 函数将它们组合成一个 zoo 对象：

library(zoo)

#>

#> Attaching package: 'zoo'

#> The following objects are masked from 'package:base':

#>

#> as.Date, as.Date.numeric

x <- c(3, 4, 1, 4, 8)

dt <- seq(as.Date("2018-01-01"), ...