R 语言经典实例（原书第 2 版）

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第

14

章

如果要加载 dplyr，则应该使用命名空间来明确正在使用的 lag 函数。

基础 R 函数是 stats::lag，而 dplyr 的函数是 dplyr::lag。

14.8 计算逐次差分

14.8.1 问题

给定时间序列

x

，需要计算连续观察值之间的差分：(

x

2

-

x

1

)、(

x

3

-

x

2

)、(

x

4

-

x

3

)……。

14.8.2 解决方案

使用 diff 函数：

diff(x)

14.8.3 讨论

diff 函数是一个泛型函数，因此它适用于简单向量、xts 对象和 zoo 对象。优美之处在

于，zoo 对象或 xts 对象的差分结果仍是 zoo 对象或 xts 对象，并且差分后具有正确

的日期。在这里，我们计算 IBM 股票连续价格的差分：

ibm.daily

#> 2010-01-04 2010-01-05 2010-01-06 2010-01-07 2010-01-08

#> 132 131 130 130 131

diff(ibm.daily)

#> 2010-01-05 2010-01-06 2010-01-07 2010-01-08

#> -1.60 -0.85 -0.45 1.30

标记为 2010-01-05 的差分是相对前一天（2010-01-04）的变化，这通常是你想要的。当

然，差分序列比原始序列短一个元素，因为 R 无法计算“2010-01-04”的变化。

默认情况下，diff 计算连续差分。你可以使用参数 lag 计算间距更大的差分。假设你

有月度 CPI 数据，并希望计算相对去年同月的变化 ...